EPx - Calculadora de opções Black-Scholes

Calculadora de opções Black-Scholes

AVISO: esta página não deve ser usada como única base para tomada de decisões financeiras. Não assumimos nenhuma responsabilidade pela exatidão ou usabilidade dos resultados. Use por sua conta e risco! Você pode usar tanto a vírgula como o ponto para o decimal, desde que não digite nenhum separador de milhar.

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Parâmetros da série de opções

Menor strike $
Spread entre strikes $
Preço spot do ativo $
Vencimento (aaaa/mm/dd)

Volatilidade (%/ano)
Taxa de juros (%/ano)	Por favor recalcule

Opção de compra

Strike	Prêmio	Intrínseco	Delta	Gamma	Theta	Vega	Rho

Opção de venda

Strike	Prêmio	Intrínseco	Delta	Gamma	Theta	Vega	Rho

Distribuição de probabilidades do preço do ativo, no vencimento

Do preço	até o preço	Probabilidade	Probabilidade acumulada

Venda coberta de opções de compra

Capital investido é o
Custo de aquisição do ativo $

Strike	Prêmio	ROI no spot	ROI se exercido	Chance de ser exercido

Tempo mínimo considerado para o cálculo do ROI (retorno sobre investimento) é 30 dias, já que há apenas uma série de opções por mês.

Travas com opções de compra

Tipo de trava
Spread da trava

Strike 1	Strike 2	Lucro no spot	Lucro máximo	Perda máxima	Chance de lucro > 0	ROM/ROI no spot	ROM/ROI máximo

ROM (Retorno sobre margem) assume que a margem será igual ao spread para travas de baixa. O ROI para travas de alta considera o principal como sendo o desembolso inicial.

O menor tempo considerado para o cálculo de ROI e ROM é 30 dias, já que há apenas uma série de opções por mês.