Volatilidades implícitas das principais opções BOVESPA

Atualizado em 2012-05-22 22:00:03.394263 GMT. Baseado em dados de fontes públicas e gratuitas: BOVESPA, Yahoo e CBLC. Não nos responsabilizamos pela exatidão das informações nem pelo uso delas em operações financeiras!

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Taxa de juros empregada nos cálculos: 9.00% ao ano.

PETR4 - R$ 19.73

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 35.5% (diária) 34.0% (método val. extremos)

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRF16 27 15.83 3.90 4.15 64.8% 91.5% 4.5% -0.01 0.83 88.5% calc
PETRF17 27 16.83 2.90 3.19 54.5% 88.3% 6.7% -0.01 1.05 85.1% calc
PETRF18 27 17.83 1.90 2.20 40.8% 84.8% 10.7% -0.01 1.26 82.1% calc
PETRF19 27 18.83 0.90 1.45 40.4% 70.5% 15.9% -0.02 1.85 66.7% calc
PETRF20 27 19.83 - 0.80 36.7% 52.6% 20.2% -0.02 2.14 48.7% calc
PETRF21 27 20.71 - 0.39 33.7% 34.1% 20.3% -0.01 1.97 30.8% calc
PETRF22 27 21.83 - 0.14 33.1% 15.7% 13.6% -0.01 1.29 13.7% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRG16 55 16.00 3.73 4.08 44.1% 91.8% 4.5% -0.01 1.16 88.8% calc
PETRG17 55 17.00 2.73 3.32 48.3% 83.2% 6.8% -0.01 1.93 78.0% calc
PETRG18 55 17.83 1.90 2.50 38.9% 79.8% 9.4% -0.01 2.16 75.3% calc
PETRG19 55 18.83 0.90 1.82 38.9% 68.2% 12.0% -0.01 2.73 62.7% calc
PETRG20 55 19.71 0.02 1.20 34.7% 57.0% 14.8% -0.01 3.01 51.6% calc
PETRG21 55 20.83 - 0.70 34.0% 40.4% 14.9% -0.01 2.97 35.4% calc
PETRG22 55 21.71 - 0.34 30.2% 26.0% 14.0% -0.01 2.49 22.4% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRR17 27 16.83 - 0.11 47.9% -9.1% 6.4% -0.01 0.88 11.4% calc
PETRR18 27 17.83 - 0.24 45.2% -17.4% 10.6% -0.01 1.38 20.7% calc
PETRR19 27 18.83 - 0.44 41.3% -29.8% 15.6% -0.01 1.86 33.8% calc
PETRR20 27 19.83 0.10 0.73 35.0% -47.4% 21.2% -0.01 2.14 51.2% calc
PETRR21 27 20.71 0.98 1.22 33.0% -66.3% 20.6% -0.01 1.96 69.5% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRS17 55 17.00 - 0.37 48.7% -17.0% 6.8% -0.01 1.94 22.2% calc
PETRS18 55 17.83 - 0.52 45.9% -23.2% 8.7% -0.01 2.34 29.0% calc
PETRS19 55 18.83 - 0.24 22.4% -23.1% 17.7% -0.00 2.33 25.8% calc
PETRS20 55 19.71 - 0.70 27.5% -42.5% 18.6% -0.01 3.00 46.7% calc
PETRS21 55 20.83 1.10 Não negociada
 

VALE5 - R$ 36.30

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 24.5% (diária) 37.0% (método val. extremos)

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALEF29 27 29.00 7.30 Não negociada
VALEF30 27 29.09 7.21 7.61 61.0% 92.8% 2.3% -0.02 1.36 90.2% calc
VALEF31 27 31.00 5.30 Não negociada
VALEF32 27 31.09 5.21 5.58 44.2% 92.0% 3.4% -0.02 1.47 90.1% calc
VALEF33 27 33.00 3.30 Não negociada
VALEF34 27 33.09 3.21 3.80 40.1% 83.3% 6.3% -0.02 2.47 80.4% calc
VALEF35 27 35.00 1.30 2.33 37.3% 68.3% 9.7% -0.03 3.52 64.6% calc
VALEF36 27 35.09 1.21 2.35 39.5% 66.7% 9.3% -0.03 3.59 62.7% calc
VALEF37 27 36.09 0.21 1.66 36.4% 57.0% 10.9% -0.03 3.88 53.0% calc
VALEF38 27 37.09 - 1.11 34.4% 45.5% 11.7% -0.03 3.91 41.9% calc
VALEF39 27 38.09 - 0.71 33.4% 34.0% 11.1% -0.03 3.62 30.8% calc
VALEF40 27 39.09 - 0.42 32.4% 23.5% 9.6% -0.02 3.04 20.9% calc
VALEF41 27 40.09 - 0.24 32.0% 15.4% 7.5% -0.02 2.34 13.4% calc
VALEF42 27 41.09 - 0.12 30.9% 8.8% 5.2% -0.01 1.58 7.5% calc
VALEF43 27 42.09 - 0.06 30.7% 4.9% 3.4% -0.01 1.00 4.1% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALEG30 55 30.00 6.30 Não negociada
VALEG31 55 31.00 5.30 Não negociada
VALEG32 55 32.00 4.30 5.14 36.5% 85.5% 4.4% -0.02 3.22 82.0% calc
VALEG33 55 33.00 3.30 Não negociada
VALEG34 55 34.00 2.30 3.74 38.5% 72.7% 6.1% -0.02 4.69 67.5% calc
VALEG35 55 35.00 1.30 Não negociada
VALEG36 55 35.09 1.21 2.84 34.3% 66.4% 7.6% -0.02 5.14 61.4% calc
VALEG37 55 36.09 0.21 Não negociada
VALEG38 55 37.09 - 1.69 32.5% 50.0% 8.7% -0.02 5.62 45.0% calc
VALEG40 55 39.09 - 0.87 30.7% 32.7% 8.3% -0.02 5.09 28.6% calc
VALEG41 55 40.09 - 0.64 31.2% 25.8% 7.4% -0.02 4.56 22.1% calc
VALEG42 55 41.09 - 0.42 30.3% 18.9% 6.3% -0.01 3.81 15.9% calc
VALEG43 55 42.09 - 0.31 31.0% 14.5% 5.2% -0.01 3.22 12.0% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALER34 27 33.09 - 0.40 41.3% -17.3% 6.3% -0.02 2.53 20.4% calc
VALER35 27 35.00 - 0.95 41.7% -33.1% 8.8% -0.02 3.58 37.3% calc
VALER36 27 35.09 - 0.82 37.0% -32.5% 9.9% -0.02 3.55 36.2% calc
VALER37 27 36.09 - 1.18 35.6% -43.0% 11.2% -0.02 3.88 46.8% calc
VALER38 27 37.09 0.79 1.64 34.1% -54.5% 11.8% -0.02 3.91 58.2% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALES34 55 34.00 - Não negociada
VALES35 55 35.00 - 1.75 46.3% -35.6% 5.7% -0.02 5.25 42.5% calc
VALES36 55 35.09 - 0.54 21.8% -27.3% 10.8% -0.01 4.69 30.2% calc
VALES37 55 36.09 - 0.56 15.5% -36.3% 17.2% -0.00 5.28 38.5% calc
VALES38 55 37.09 0.79 2.09 34.4% -49.7% 8.2% -0.01 5.62 55.0% calc
 

OGXP3 - R$ 11.19

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 64.0% (diária) 51.7% (método val. extremos)

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPF10 27 10.00 1.19 1.49 60.4% 79.0% 15.7% -0.01 0.88 74.0% calc
OGXPF11 27 11.00 0.19 0.89 63.0% 58.9% 20.3% -0.02 1.18 52.1% calc
OGXPF12 27 12.00 - 0.44 59.8% 37.9% 20.9% -0.01 1.16 31.9% calc
OGXPF13 27 13.00 - 0.19 58.3% 20.5% 16.0% -0.01 0.86 16.3% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPG10 55 10.00 1.19 Não negociada
OGXPG11 55 11.00 0.19 1.19 59.6% 59.8% 14.9% -0.01 1.68 50.7% calc
OGXPG12 55 12.00 - 0.71 56.3% 44.1% 16.1% -0.01 1.71 35.7% calc
OGXPG13 55 13.00 - 0.36 52.1% 28.3% 15.0% -0.01 1.47 21.9% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPR10 27 10.00 - 0.31 69.0% -23.3% 14.6% -0.01 0.93 29.4% calc
OGXPR11 27 11.00 - 0.65 65.0% -41.2% 19.7% -0.01 1.18 48.2% calc
OGXPR12 27 12.00 0.81 1.20 62.4% -61.3% 20.2% -0.01 1.16 67.6% calc
OGXPR13 27 13.00 1.81 1.92 59.0% -79.2% 16.0% -0.01 0.87 83.5% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPS10 55 10.00 - Não negociada
OGXPS11 55 11.00 - 0.88 61.3% -40.2% 14.5% -0.01 1.68 49.6% calc
OGXPS12 55 12.00 0.81 1.40 58.7% -55.3% 15.5% -0.01 1.72 64.1% calc
OGXPS13 55 13.00 1.81 1.34 Volatilidade implícita menor que zero
 

BVMF3 - R$ 9.25

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFF10 27 9.76 - 0.20 37.2% 33.9% 39.1% -0.01 0.92 30.3% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFG10 55 9.88 - 0.29 34.0% 37.1% 30.9% -0.00 1.36 32.2% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFR10 27 9.76 0.51 0.49 18.5% -81.8% 56.7% -0.00 0.66 83.1% calc
BVMFR11 27 10.76 1.51 1.25 Volatilidade implícita menor que zero
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFS10 55 9.88 0.63 0.62 21.1% -72.5% 44.0% -0.00 1.20 75.2% calc
BVMFS11 55 10.88 1.63 Não negociada
 

OIBR4 - R$ 8.60

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 67.1% (diária) 68.0% (método val. extremos)

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OIBRR10 27 8.78 0.18 Não negociada
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OIBRS10 55 10.00 1.40 Não negociada
 
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