Volatilidades implícitas das principais opções BOVESPA

Atualizado em 2012-02-03 22:00:03.561024 GMT. Baseado em dados de fontes públicas e gratuitas: BOVESPA, Yahoo e CBLC. Não nos responsabilizamos pela exatidão das informações nem pelo uso delas em operações financeiras!

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Taxa de juros empregada nos cálculos: 10.50% ao ano.

PETR4 - R$ 24.60

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 22.3% (diária) 34.1% (método val. extremos)

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRB16 10 16.00 8.60 8.85 183.0% 94.3% 1.5% -0.05 0.47 89.9% calc
PETRB17 10 17.00 7.60 Não negociada
PETRB18 10 17.66 6.94 6.97 Volatilidade implícita menor que zero
PETRB19 10 18.66 5.94 5.93 Volatilidade implícita menor que zero
PETRB20 10 19.66 4.94 4.91 Volatilidade implícita menor que zero
PETRB21 10 20.83 3.77 3.82 Volatilidade implícita menor que zero
PETRB22 10 21.66 2.94 2.95 Volatilidade implícita menor que zero
PETRB23 10 22.83 1.77 1.88 33.0% 92.6% 10.4% -0.02 0.57 91.8% calc
PETRB24 10 23.66 0.94 1.10 26.1% 83.9% 23.0% -0.02 1.00 82.8% calc
PETRB25 10 24.83 - 0.33 24.8% 44.6% 39.1% -0.02 1.61 43.0% calc
PETRB26 10 25.66 - 0.13 28.5% 20.9% 24.8% -0.02 1.17 19.6% calc
PETRB27 10 27.00 - 0.02 31.4% 4.4% 7.2% -0.01 0.38 3.9% calc
PETRB28 10 27.83 - 0.01 35.0% 2.0% 3.4% -0.00 0.20 1.7% calc
PETRB29 10 29.00 - 0.01 45.6% 1.8% 2.3% -0.00 0.18 1.5% calc
PETRB30 10 29.83 - 0.01 51.8% 1.5% 1.8% -0.00 0.15 1.2% calc
PETRB31 10 31.00 - 0.01 60.4% 1.3% 1.3% -0.00 0.13 1.0% calc
PETRB32 10 32.00 - 0.01 70.1% 1.5% 1.3% -0.01 0.15 1.1% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRC16 45 16.00 8.60 9.29 111.1% 90.8% 1.7% -0.02 1.42 82.7% calc
PETRC17 45 16.66 7.94 Não negociada
PETRC18 45 17.83 6.77 6.88 Volatilidade implícita menor que zero
PETRC19 45 18.66 5.94 6.00 Volatilidade implícita menor que zero
PETRC20 45 19.66 4.94 5.04 Volatilidade implícita menor que zero
PETRC21 45 21.00 3.60 3.75 Volatilidade implícita menor que zero
PETRC22 45 21.66 2.94 3.25 23.5% 95.9% 4.3% -0.01 0.76 95.1% calc
PETRC23 45 22.83 1.77 2.19 22.6% 87.3% 10.6% -0.01 1.79 85.6% calc
PETRC24 45 23.83 0.77 1.39 21.6% 73.5% 17.5% -0.01 2.83 70.9% calc
PETRC25 45 25.00 - 0.74 22.6% 50.0% 20.5% -0.01 3.45 46.8% calc
PETRC26 45 25.83 - 0.42 22.5% 33.9% 18.8% -0.01 3.16 31.1% calc
PETRC27 45 27.00 - 0.20 24.1% 18.3% 12.7% -0.01 2.29 16.2% calc
PETRC28 45 27.83 - 0.11 24.9% 11.1% 8.8% -0.01 1.63 9.5% calc
PETRC29 45 29.00 - 0.06 27.2% 6.2% 5.2% -0.00 1.06 5.1% calc
PETRC30 45 30.00 - 0.03 28.1% 3.4% 3.1% -0.00 0.64 2.7% calc
PETRC31 45 31.00 - 0.02 30.0% 2.2% 2.0% -0.00 0.45 1.7% calc
PETRC32 45 32.00 - 0.01 31.7% 1.4% 1.3% -0.00 0.31 1.1% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRD16 73 16.00 8.60 Não negociada
PETRD17 73 17.00 7.60 Não negociada
PETRD18 73 18.00 6.60 Não negociada
PETRD19 73 19.00 5.60 5.75 Volatilidade implícita menor que zero
PETRD20 73 20.00 4.60 5.00 Volatilidade implícita menor que zero
PETRD21 73 21.00 3.60 Não negociada
PETRD22 73 21.83 2.77 3.32 23.3% 91.9% 5.8% -0.01 1.65 90.2% calc
PETRD23 73 23.00 1.60 Não negociada
PETRD24 73 24.00 0.60 1.66 23.7% 68.6% 13.6% -0.01 3.90 64.7% calc
PETRD25 73 25.00 - 1.08 23.3% 53.9% 15.5% -0.01 4.37 49.8% calc
PETRD26 73 26.00 - 0.69 24.0% 39.5% 14.6% -0.01 4.24 35.4% calc
PETRD27 73 27.00 - Não negociada
PETRD28 73 28.00 - 0.20 23.0% 15.8% 9.5% -0.01 2.66 13.5% calc
PETRD29 73 29.00 - 0.01 15.6% 2.2% 3.0% -0.00 0.57 1.8% calc
PETRD30 73 30.00 - 0.08 25.7% 6.9% 4.7% -0.00 1.46 5.5% calc
PETRD31 73 31.00 - Não negociada
PETRD32 73 32.00 - 0.04 28.7% 3.4% 2.4% -0.00 0.84 2.6% calc
 

VALE5 - R$ 43.77

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 22.1% (diária) 27.0% (método val. extremos)

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALEB35 10 35.00 8.77 8.98 82.8% 95.7% 1.5% -0.04 0.66 94.3% calc
VALEB36 10 36.00 7.77 8.00 76.6% 94.8% 1.9% -0.04 0.77 93.3% calc
VALEB37 10 37.00 6.77 7.01 68.9% 94.0% 2.4% -0.04 0.86 92.5% calc
VALEB38 10 36.14 7.63 7.89 79.0% 94.0% 2.1% -0.04 0.87 92.2% calc
VALEB39 10 37.14 6.63 6.85 65.3% 94.5% 2.3% -0.04 0.80 93.2% calc
VALEB40 10 39.07 4.70 4.86 40.9% 96.0% 2.9% -0.02 0.62 95.4% calc
VALEB41 10 41.00 2.77 2.99 32.0% 90.6% 7.3% -0.03 1.22 89.6% calc
VALEB42 10 40.14 3.63 3.89 42.8% 90.3% 5.5% -0.04 1.24 89.0% calc
VALEB43 10 41.14 2.63 2.86 31.6% 89.7% 7.8% -0.03 1.30 88.7% calc
VALEB44 10 44.00 - 0.50 19.0% 47.6% 28.9% -0.03 2.89 46.4% calc
VALEB45 10 43.14 0.63 1.06 21.3% 69.5% 22.7% -0.04 2.54 68.3% calc
VALEB46 10 46.00 - 0.11 24.4% 12.8% 11.8% -0.02 1.51 11.9% calc
VALEB47 10 47.00 - 0.06 27.5% 7.0% 6.7% -0.01 0.97 6.4% calc
VALEB48 10 48.00 - 0.04 31.7% 4.7% 4.3% -0.01 0.71 4.2% calc
VALEB49 10 47.14 - 0.05 27.4% 6.0% 6.0% -0.01 0.87 5.5% calc
VALEB50 10 50.00 - 0.01 35.0% 1.3% 1.3% -0.00 0.25 1.1% calc
VALEB51 10 51.00 - 0.01 40.4% 1.4% 1.2% -0.01 0.25 1.1% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALEC35 45 35.00 8.77 0.07 Volatilidade implícita menor que zero
VALEC36 45 35.07 8.70 9.30 43.1% 94.8% 1.6% -0.02 1.63 93.0% calc
VALEC37 45 37.00 6.77 7.59 43.2% 89.8% 2.7% -0.02 2.74 86.8% calc
VALEC38 45 38.00 5.77 6.43 31.7% 92.5% 2.9% -0.02 2.17 90.8% calc
VALEC39 45 38.07 5.70 5.91 Volatilidade implícita menor que zero
VALEC40 45 40.00 3.77 4.50 25.0% 88.8% 5.0% -0.02 2.93 87.0% calc
VALEC41 45 41.00 2.77 3.66 24.7% 82.8% 6.7% -0.02 3.91 80.5% calc
VALEC42 45 42.00 1.77 2.88 24.1% 75.2% 8.5% -0.02 4.86 72.5% calc
VALEC43 45 42.07 1.70 2.80 23.5% 75.1% 8.8% -0.02 4.87 72.4% calc
VALEC44 45 43.07 0.70 2.01 21.3% 66.5% 11.1% -0.02 5.60 63.7% calc
VALEC45 45 44.07 - 1.39 20.5% 54.8% 12.6% -0.02 6.09 52.0% calc
VALEC46 45 46.00 - 0.58 19.7% 31.0% 11.7% -0.02 5.42 28.6% calc
VALEC47 45 46.07 - 0.55 19.5% 30.0% 11.6% -0.02 5.34 27.7% calc
VALEC48 45 48.00 - 0.21 20.2% 13.9% 7.2% -0.01 3.41 12.4% calc
VALEC49 45 49.00 - 0.12 20.3% 8.6% 5.0% -0.01 2.41 7.5% calc
VALEC50 45 48.14 - 0.19 20.1% 12.9% 6.8% -0.01 3.24 11.5% calc
VALEC51 45 51.00 - 0.08 24.0% 5.3% 2.9% -0.01 1.66 4.5% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALED35 73 35.00 8.77 Não negociada
VALED36 73 35.07 8.70 Não negociada
VALED37 73 36.07 7.70 Não negociada
VALED38 73 38.00 5.77 7.29 40.4% 83.9% 3.1% -0.02 4.78 79.1% calc
VALED39 73 37.14 6.63 Não negociada
VALED40 73 40.00 3.77 4.80 20.2% 89.8% 4.5% -0.01 3.48 88.1% calc
VALED41 73 40.07 3.70 0.37 Volatilidade implícita menor que zero
VALED42 73 41.07 2.70 3.86 19.2% 84.8% 6.3% -0.02 4.61 82.7% calc
VALED43 73 43.00 0.77 2.63 21.8% 67.2% 8.5% -0.02 7.07 63.6% calc
VALED44 73 44.00 - 1.96 20.6% 58.6% 9.7% -0.02 7.63 55.0% calc
VALED45 73 45.00 - 1.49 20.8% 49.0% 9.8% -0.02 7.81 45.3% calc
VALED46 73 44.14 - 1.95 21.4% 57.1% 9.4% -0.02 7.68 53.3% calc
VALED47 73 47.00 - 0.70 19.7% 30.0% 9.0% -0.01 6.80 27.0% calc
VALED48 73 48.00 - 0.48 19.8% 22.4% 7.7% -0.01 5.86 19.8% calc
VALED49 73 49.00 - Não negociada
VALED50 73 50.00 - 0.24 20.8% 12.4% 5.0% -0.01 4.00 10.6% calc
VALED51 73 51.00 - Não negociada
 

OGXP3 - R$ 17.25

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 35.3% (diária) 58.5% (método val. extremos)

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPB10 10 10.00 7.25 7.27 Volatilidade implícita menor que zero
OGXPB11 10 11.00 6.25 6.27 Volatilidade implícita menor que zero
OGXPB12 10 12.00 5.25 5.18 Volatilidade implícita menor que zero
OGXPB13 10 13.00 4.25 4.31 92.2% 97.4% 2.3% -0.01 0.17 96.4% calc
OGXPB14 10 14.00 3.25 3.30 62.6% 98.2% 2.5% -0.01 0.13 97.7% calc
OGXPB15 10 15.00 2.25 2.33 55.1% 94.6% 6.9% -0.01 0.31 93.5% calc
OGXPB16 10 16.00 1.25 1.33 33.8% 92.3% 15.0% -0.01 0.41 91.5% calc
OGXPB17 10 17.00 0.25 0.56 35.0% 63.0% 37.8% -0.02 1.08 60.7% calc
OGXPB18 10 18.00 - 0.14 34.0% 24.9% 32.7% -0.02 0.91 23.2% calc
OGXPB19 10 19.00 - 0.04 40.2% 8.4% 13.5% -0.01 0.44 7.5% calc
OGXPB20 10 20.00 - 0.02 48.9% 4.0% 6.2% -0.01 0.25 3.3% calc
OGXPB21 10 21.00 - 0.01 57.4% 2.3% 3.3% -0.00 0.16 1.8% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPC10 45 10.00 7.25 7.32 Volatilidade implícita menor que zero
OGXPC11 45 11.00 6.25 6.32 Volatilidade implícita menor que zero
OGXPC12 45 12.00 5.25 5.55 77.2% 93.6% 2.7% -0.01 0.76 89.4% calc
OGXPC13 45 13.00 4.25 4.45 46.6% 97.1% 2.4% -0.01 0.40 95.8% calc
OGXPC14 45 14.00 3.25 3.61 54.5% 89.5% 5.5% -0.01 1.10 85.6% calc
OGXPC15 45 15.00 2.25 2.75 50.8% 82.8% 8.3% -0.01 1.54 77.9% calc
OGXPC16 45 16.00 1.25 1.90 43.7% 74.3% 12.2% -0.01 1.95 69.1% calc
OGXPC17 45 17.00 0.25 1.16 38.1% 60.8% 16.7% -0.01 2.33 55.5% calc
OGXPC18 45 18.00 - 0.67 37.0% 43.5% 17.6% -0.01 2.38 38.5% calc
OGXPC19 45 19.00 - 0.28 32.7% 25.1% 16.1% -0.01 1.93 21.6% calc
OGXPC20 45 20.00 - 0.15 34.6% 14.7% 11.0% -0.01 1.39 12.1% calc
OGXPC21 45 21.00 - 0.07 35.0% 7.6% 6.7% -0.00 0.86 6.0% calc
OGXPC22 45 22.00 - 0.03 35.0% 3.5% 3.6% -0.00 0.47 2.6% calc
OGXPC23 45 23.00 - 0.02 39.1% 2.7% 2.6% -0.00 0.37 1.9% calc
OGXPC24 45 24.00 - 0.01 41.1% 1.7% 1.7% -0.00 0.25 1.2% calc
OGXPC25 45 25.00 - 0.01 44.3% 1.3% 1.3% -0.00 0.20 0.9% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPD10 73 10.00 7.25 Não negociada
OGXPD11 73 11.00 6.25 Não negociada
OGXPD12 73 12.00 5.25 4.14 Volatilidade implícita menor que zero
OGXPD13 73 13.00 4.25 Não negociada
OGXPD14 73 14.00 3.25 3.71 43.2% 90.1% 5.2% -0.01 1.35 86.3% calc
OGXPD15 73 15.00 2.25 2.90 42.7% 82.6% 7.8% -0.01 1.98 77.2% calc
OGXPD16 73 16.00 1.25 2.28 45.9% 71.6% 9.6% -0.01 2.61 64.3% calc
OGXPD17 73 17.00 0.25 1.58 41.6% 61.2% 11.9% -0.01 2.96 53.9% calc
OGXPD18 73 18.00 - 0.95 36.3% 47.9% 14.2% -0.01 3.07 41.5% calc
OGXPD19 73 19.00 - 0.51 32.9% 33.0% 14.3% -0.01 2.79 27.9% calc
OGXPD20 73 20.00 - 0.28 32.5% 21.2% 11.5% -0.01 2.23 17.2% calc
 

TNLP4 - R$ 17.05

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
TNLPB12 10 12.00 5.05 4.81 Volatilidade implícita menor que zero
TNLPB13 10 13.00 4.05 Não negociada
TNLPB14 10 14.00 3.05 3.17 86.8% 92.8% 5.6% -0.02 0.39 90.6% calc
TNLPB15 10 15.00 2.05 Não negociada
TNLPB16 10 16.00 1.05 1.20 42.0% 83.9% 20.6% -0.02 0.69 82.1% calc
TNLPB17 10 17.00 0.05 0.35 26.6% 56.1% 52.6% -0.02 1.11 54.4% calc
TNLPB18 10 18.00 - 0.12 37.0% 21.0% 27.6% -0.02 0.81 19.2% calc
TNLPB19 10 19.00 - Não negociada
TNLPB20 10 20.00 - 0.01 46.9% 2.4% 4.2% -0.00 0.16 2.0% calc
TNLPB21 10 21.00 - Não negociada
TNLPB22 10 22.00 - 0.01 70.6% 1.8% 2.2% -0.00 0.12 1.3% calc
TNLPB24 10 24.00 - Não negociada
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
TNLPC13 45 13.00 4.05 Não negociada
TNLPC14 45 14.00 3.05 3.44 55.2% 88.1% 6.0% -0.01 1.19 83.8% calc
TNLPC15 45 15.00 2.05 Não negociada
TNLPC16 45 16.00 1.05 1.99 55.1% 68.9% 10.7% -0.02 2.12 61.8% calc
TNLPC17 45 17.00 0.05 0.99 35.9% 57.5% 18.3% -0.01 2.35 52.5% calc
TNLPC18 45 18.00 - 0.60 37.6% 40.2% 17.2% -0.01 2.32 35.2% calc
TNLPC19 45 19.00 - Não negociada
TNLPC20 45 20.00 - 0.23 42.2% 18.0% 10.4% -0.01 1.57 14.4% calc
TNLPC21 45 21.00 - Não negociada
TNLPC22 45 22.00 - 0.04 39.7% 4.8% 4.2% -0.00 0.60 3.6% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
TNLPD13 73 13.00 4.05 Não negociada
TNLPD14 73 14.00 3.05 Não negociada
TNLPD15 73 15.00 2.05 Não negociada
TNLPD16 73 16.00 1.05 2.15 46.3% 69.6% 9.9% -0.01 2.67 62.0% calc
TNLPD17 73 17.00 0.05 1.18 32.1% 59.4% 15.8% -0.01 2.96 53.8% calc
TNLPD18 73 18.00 - 0.75 32.8% 43.9% 15.8% -0.01 3.01 38.2% calc
TNLPD19 73 19.00 - Não negociada
TNLPD20 73 20.00 - 0.26 33.4% 19.7% 10.9% -0.01 2.12 15.8% calc
TNLPD21 73 21.00 - Não negociada
TNLPD22 73 22.00 - 0.09 35.0% 7.8% 5.5% -0.00 1.12 5.8% calc
 

BVMF3 - R$ 11.85

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFB10 10 10.00 1.85 1.77 Volatilidade implícita menor que zero
BVMFB11 10 11.00 0.85 0.86 Volatilidade implícita menor que zero
BVMFB12 10 11.20 0.65 0.78 43.9% 80.3% 32.2% -0.01 0.54 78.2% calc
BVMFB13 10 13.00 - 0.01 31.4% 4.5% 15.3% -0.00 0.18 4.0% calc
BVMFB14 10 11.40 0.45 0.51 22.2% 87.5% 47.3% -0.01 0.40 86.7% calc
BVMFB15 10 15.00 - Não negociada
BVMFB16 10 11.60 0.25 Não negociada
BVMFB18 10 11.80 0.05 0.24 25.1% 57.6% 79.7% -0.01 0.77 56.0% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFC10 45 10.00 1.85 1.95 Volatilidade implícita menor que zero
BVMFC11 45 11.00 0.85 1.06 23.4% 86.5% 22.3% -0.00 0.90 84.6% calc
BVMFC12 45 11.20 0.65 0.92 25.3% 79.6% 27.0% -0.01 1.18 77.0% calc
BVMFC13 45 13.00 - 0.10 24.4% 18.7% 26.5% -0.00 1.12 16.5% calc
BVMFC14 45 14.00 - Não negociada
BVMFC15 45 15.00 - Não negociada
BVMFC16 45 16.00 - Não negociada
BVMFC18 45 11.80 0.05 0.50 23.8% 59.8% 39.1% -0.01 1.61 56.5% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFD10 73 10.00 1.85 Não negociada
BVMFD11 73 11.00 0.85 Não negociada
BVMFD12 73 12.00 - 0.61 26.6% 55.2% 28.1% -0.01 2.10 50.5% calc
BVMFD13 73 13.00 - 0.21 24.6% 27.6% 25.6% -0.00 1.77 24.0% calc
BVMFD14 73 14.00 - Não negociada
BVMFD15 73 15.00 - Não negociada
 
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