Volatilidades implícitas das principais opções BOVESPA

Atualizado em 2012-05-17 15:00:03.359351 GMT. Baseado em dados de fontes públicas e gratuitas: BOVESPA, Yahoo e CBLC. Não nos responsabilizamos pela exatidão das informações nem pelo uso delas em operações financeiras!

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Taxa de juros empregada nos cálculos: 9.00% ao ano.

PETR4 - R$ 18.98

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 28.4% (diária) 34.0% (método val. extremos)

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRE15 4 15.00 3.98 Não negociada
PETRE16 4 15.83 3.15 0.35 Volatilidade implícita menor que zero
PETRE17 4 16.83 2.15 2.19 68.4% 95.8% 6.6% -0.02 0.18 95.1% calc
PETRE18 4 17.71 1.27 1.33 50.9% 91.1% 16.0% -0.02 0.32 90.2% calc
PETRE19 4 18.71 0.27 0.47 38.7% 65.5% 47.9% -0.04 0.73 64.0% calc
PETRE20 4 19.54 - 0.10 36.7% 23.8% 42.5% -0.03 0.62 22.6% calc
PETRE21 4 20.71 - 0.01 44.6% 3.4% 8.5% -0.01 0.15 3.1% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRF15 32 15.00 3.98 Não negociada
PETRF16 32 15.83 3.15 3.33 41.4% 94.6% 4.7% -0.01 0.62 93.1% calc
PETRF17 32 16.83 2.15 2.45 41.5% 86.5% 9.3% -0.01 1.22 83.7% calc
PETRF18 32 17.83 1.15 1.66 40.2% 74.2% 14.3% -0.01 1.81 70.3% calc
PETRF19 32 18.83 0.15 1.00 37.9% 57.8% 18.4% -0.02 2.20 53.4% calc
PETRF20 32 19.83 - 0.52 36.0% 38.8% 19.0% -0.01 2.15 34.8% calc
PETRF21 32 20.71 - 0.25 34.4% 23.3% 15.8% -0.01 1.72 20.3% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRG15 60 15.00 3.98 Não negociada
PETRG16 60 16.00 2.98 Não negociada
PETRG17 60 17.00 1.98 Não negociada
PETRG18 60 17.83 1.15 1.94 37.0% 72.2% 11.8% -0.01 2.58 67.0% calc
PETRG19 60 18.83 0.15 Não negociada
PETRG20 60 19.71 - 0.83 33.4% 45.9% 15.5% -0.01 3.05 40.6% calc
PETRG21 60 20.83 - 0.51 35.0% 31.6% 13.2% -0.01 2.74 26.7% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRQ16 4 15.83 - Não negociada
PETRQ17 4 16.83 - 0.02 66.5% -3.8% 6.2% -0.01 0.16 4.4% calc
PETRQ18 4 17.71 - 0.04 51.6% -9.2% 16.1% -0.02 0.33 10.1% calc
PETRQ19 4 18.71 - 0.17 37.1% -34.0% 49.7% -0.03 0.73 35.4% calc
PETRQ20 4 19.54 0.56 0.57 23.4% -87.2% 45.1% -0.01 0.42 87.7% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRR16 32 15.83 - Não negociada
PETRR17 32 16.83 - Não negociada
PETRR18 32 17.83 - 0.31 36.7% -24.1% 15.1% -0.01 1.75 27.6% calc
PETRR19 32 18.83 - 0.67 36.4% -42.1% 19.1% -0.01 2.20 46.3% calc
PETRR20 32 19.83 0.85 1.23 36.7% -60.9% 18.6% -0.01 2.16 65.0% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
PETRS16 60 16.00 - Não negociada
PETRS17 60 17.00 - 0.37 40.2% -19.8% 9.0% -0.01 2.14 24.7% calc
PETRS18 60 17.83 - 0.28 26.9% -22.3% 14.4% -0.00 2.29 25.6% calc
PETRS19 60 18.83 - 0.24 13.8% -33.2% 34.2% -0.00 2.79 35.3% calc
PETRS20 60 19.71 0.73 0.11 Volatilidade implícita menor que zero
 

VALE5 - R$ 35.99

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 25.2% (diária) 36.7% (método val. extremos)

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALEE30 4 30.00 5.99 Não negociada
VALEE31 4 31.00 4.99 Não negociada
VALEE32 4 32.00 3.99 Não negociada
VALEE33 4 33.00 2.99 Não negociada
VALEE34 4 33.09 2.90 2.90 Volatilidade implícita menor que zero
VALEE35 4 34.09 1.90 2.03 44.9% 88.5% 11.5% -0.05 0.73 87.5% calc
VALEE36 4 33.23 2.76 2.82 45.7% 95.7% 5.3% -0.03 0.35 95.2% calc
VALEE37 4 36.09 - 0.49 35.0% 48.8% 30.2% -0.07 1.50 47.3% calc
VALEE38 4 37.09 - 0.13 32.1% 19.8% 23.0% -0.04 1.05 18.8% calc
VALEE39 4 38.09 - 0.05 37.5% 8.1% 10.6% -0.03 0.56 7.5% calc
VALEE40 4 39.09 - 0.02 42.3% 3.4% 4.8% -0.02 0.29 3.1% calc
VALEE41 4 40.09 - 0.01 47.5% 1.7% 2.3% -0.01 0.16 1.5% calc
VALEE42 4 39.23 - 0.01 40.1% 2.2% 3.5% -0.01 0.20 2.0% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALEF28 32 27.09 8.90 9.55 83.0% 90.5% 1.9% -0.03 1.80 85.7% calc
VALEF29 32 29.00 6.99 Não negociada
VALEF30 32 29.09 6.90 8.31 97.5% 81.8% 2.5% -0.05 2.81 73.3% calc
VALEF31 32 31.00 4.99 Não negociada
VALEF32 32 31.09 4.90 5.10 Volatilidade implícita menor que zero
VALEF33 32 33.00 2.99 Não negociada
VALEF34 32 33.09 2.90 3.69 40.7% 79.5% 6.6% -0.03 3.03 75.9% calc
VALEF35 32 35.00 0.99 2.30 38.1% 64.6% 9.2% -0.03 3.96 60.3% calc
VALEF36 32 35.09 0.90 2.21 37.1% 63.9% 9.5% -0.03 3.99 59.8% calc
VALEF37 32 36.09 - 1.62 36.0% 54.0% 10.3% -0.03 4.23 49.8% calc
VALEF38 32 37.09 - 1.13 35.0% 43.5% 10.6% -0.03 4.20 39.5% calc
VALEF39 32 38.09 - 0.74 33.7% 33.0% 10.1% -0.02 3.86 29.5% calc
VALEF40 32 39.09 - 0.48 33.4% 24.0% 8.7% -0.02 3.31 21.1% calc
VALEF41 32 40.09 - 0.28 32.5% 16.1% 7.1% -0.01 2.61 13.9% calc
VALEF42 32 41.09 - 0.17 32.7% 10.7% 5.3% -0.01 1.97 9.1% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALEG30 60 30.00 5.99 Não negociada
VALEG31 60 31.00 4.99 Não negociada
VALEG32 60 32.00 3.99 Não negociada
VALEG33 60 33.00 2.99 Não negociada
VALEG34 60 34.00 1.99 Não negociada
VALEG35 60 35.00 0.99 Não negociada
VALEG36 60 35.09 0.90 Não negociada
VALEG37 60 36.09 - Não negociada
VALEG38 60 37.09 - 1.55 30.9% 47.6% 8.8% -0.02 5.81 42.7% calc
VALEG40 60 39.09 - 0.89 31.5% 32.0% 7.8% -0.02 5.22 27.6% calc
VALEG41 60 40.09 - 0.60 30.3% 24.3% 7.1% -0.01 4.57 20.7% calc
VALEG42 60 41.09 - 0.43 30.5% 18.7% 6.0% -0.01 3.92 15.5% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALEQ33 4 33.00 - Não negociada
VALEQ34 4 33.09 - 0.03 47.5% -4.2% 5.0% -0.02 0.33 4.6% calc
VALEQ35 4 34.09 - 0.09 44.0% -11.1% 11.4% -0.04 0.71 12.0% calc
VALEQ36 4 33.23 - 0.05 50.7% -6.1% 6.3% -0.03 0.45 6.8% calc
VALEQ37 4 36.09 0.10 0.58 36.4% -51.1% 29.1% -0.06 1.50 52.6% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALER33 32 33.00 - Não negociada
VALER34 32 33.09 - 0.56 41.7% -21.0% 6.5% -0.02 3.07 24.7% calc
VALER35 32 35.00 - Não negociada
VALER36 32 35.09 - 1.12 39.3% -36.6% 9.0% -0.02 4.01 41.0% calc
VALER37 32 36.09 0.10 1.73 43.0% -45.9% 8.7% -0.02 4.23 50.9% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
VALES33 60 33.00 - Não negociada
VALES34 60 34.00 - Não negociada
VALES35 60 35.00 - Não negociada
VALES36 60 35.09 - 0.54 19.4% -29.1% 12.1% -0.01 5.01 31.9% calc
VALES37 60 36.09 0.10 0.56 13.1% -40.0% 20.3% -0.00 5.64 42.1% calc
 

OGXP3 - R$ 11.90

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 59.4% (diária) 53.3% (método val. extremos)

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPE10 4 10.00 1.90 1.90 Volatilidade implícita menor que zero
OGXPE11 4 11.00 0.90 0.96 66.8% 88.0% 24.1% -0.02 0.25 86.5% calc
OGXPE12 4 12.00 - 0.28 64.9% 47.0% 49.2% -0.04 0.50 44.3% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPF10 32 10.00 1.90 2.12 58.4% 87.2% 10.1% -0.01 0.74 83.3% calc
OGXPF11 32 11.00 0.90 1.30 52.0% 73.9% 17.8% -0.01 1.15 68.6% calc
OGXPF12 32 12.00 - 0.70 50.0% 52.8% 22.6% -0.01 1.40 46.9% calc
OGXPF13 32 13.00 - 0.32 48.6% 31.3% 20.7% -0.01 1.25 26.4% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPG10 60 10.00 1.90 Não negociada
OGXPG11 60 11.00 0.90 Não negociada
OGXPG12 60 12.00 - 0.96 48.1% 55.2% 17.0% -0.01 1.91 47.4% calc
OGXPG13 60 13.00 - 0.53 45.8% 38.1% 17.2% -0.01 1.84 31.2% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPQ10 4 10.00 - Não negociada
OGXPQ11 4 11.00 - 0.06 70.8% -13.3% 24.4% -0.02 0.27 15.0% calc
OGXPQ12 4 12.00 0.10 0.36 63.2% -53.1% 50.5% -0.04 0.50 55.8% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPR10 32 10.00 - 0.11 54.0% -11.2% 10.0% -0.01 0.67 14.5% calc
OGXPR11 32 11.00 - 0.36 56.0% -27.3% 16.8% -0.01 1.17 33.0% calc
OGXPR12 32 12.00 0.10 0.70 49.6% -47.2% 22.8% -0.01 1.40 53.1% calc
OGXPR13 32 13.00 1.10 1.39 54.3% -66.3% 19.1% -0.01 1.29 72.0% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OGXPS10 60 10.00 - Não negociada
OGXPS11 60 11.00 - 0.53 52.9% -29.4% 13.5% -0.01 1.66 37.1% calc
OGXPS12 60 12.00 0.10 1.01 54.7% -44.4% 15.0% -0.01 1.91 53.3% calc
OGXPS13 60 13.00 1.10 1.66 57.6% -57.9% 14.1% -0.01 1.89 66.7% calc
 

BVMF3 - R$ 9.27

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFE10 4 9.76 - 0.05 52.5% 18.6% 52.6% -0.02 0.26 17.2% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFF10 32 9.76 - 0.25 38.0% 37.0% 36.2% -0.01 1.04 32.9% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFG10 60 9.88 - 0.30 32.5% 38.0% 31.2% -0.00 1.43 33.1% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFQ10 4 9.76 0.49 0.55 60.0% -78.0% 50.8% -0.02 0.29 79.8% calc
BVMFQ11 4 10.76 1.49 1.55 119.8% -86.8% 18.4% -0.03 0.21 89.3% calc
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFR10 32 9.76 0.49 0.66 37.7% -63.1% 36.5% -0.00 1.04 67.2% calc
BVMFR11 32 10.76 1.49 1.36 Volatilidade implícita menor que zero
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
BVMFS10 60 9.88 0.61 0.75 31.4% -62.6% 32.1% -0.00 1.42 67.3% calc
BVMFS11 60 10.88 1.61 Não negociada
 

OIBR4 - R$ 8.57

Volatilidade últimos 21 dias úteis: 67.1% (diária) 61.4% (método val. extremos)

Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OIBRQ10 4 8.78 0.21 0.15 Volatilidade implícita menor que zero
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OIBRR10 32 8.78 0.21 Não negociada
 
Código Prazo
dias		 Strike Valor
intrínseco		 Prêmio Volat.
implícita		 Delta Gama Theta
/dia		 Vega Prob.
exercício
OIBRS10 60 10.00 1.43 Não negociada
 
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